Страница 4 из 5

Re: Расчет вероятности дефолта по поставке серебра

Добавлено: 03 авг 2011 13:37
bigBUG
Оно скорее всего. Но вот вишь какие инсайды проскакивают, "а потом люди на бабки попадают!"(ц).

Re: Расчет вероятности дефолта по поставке серебра

Добавлено: 03 авг 2011 14:10
ЮС4ДЕ
Тут лучше перебздеть.
В случае непродажи терялось оч много. Дефляция была весьма реальна и более полезна.

Яиц не хватило ни у кого.

Ладно, будем смотреть. Тех анализ никто еще не отменял :)
10.04.2011 19:44 BOSSART [bossart]
Замечание по теме: Что с золотом???
Александр [alexanderm] 10.04.2011 13:55 писал:
Ну что-ж, по всей видимости, пятая волна всего роста (с 2010
г.) на золоте вступила в свои права.
Вижу на графике 2 важные трендовые линии:
1) по пикам 2006 и 2008 гг - где-то в районе 1530-1540, если туда дойдем в конце апреля - в начале мая. Это первая цель, с которой ожидаю более-менее серьезной реакции.
2) по пикам февраля и декабря 2009 г - где-то в районе 1630-1660, если проецировать время на май - первую половину июня с.г. Это будет вторая, и, вероятно, окончательная цель нынешней волны роста.

Первая цель, предположительно, будет пиком 3-й подволны текущей (5-й) волны роста. А вторая - цель всего большого движения с февральского дна 2010 г.

А вот Альф Филд полагает, что это будет завершением не только волны роста с ямы февраля 2010 г, но и всей волны роста с "дна" октября 2008 г! Вот здесь его мысли на этот счет:
http://jsmineset.com/2011/01/18/a-note-from-alf-fields/

Что удивительно. Предположим, что цена золота вырастет до уровня 1630 долл за трунцию. Получаем 950 долларов роста с ямы октября 2008 г (681-1630). Теперь делаем фибо-раскладку всей этой волны: 1044, 1156, 1267 !!!!!! Фантастика!!!! Знакомые числа, не так ли?!?
В то время как коррекция волны 681-1630 на 38,2% дает 1267, коррекция волны 1045-1630 на 61,8% дает 1268 (!!!).

Итак, анализ трендовых линий и пропорций "золотого сечения" дает нам основание полагать, что цель этого роста находится на уровне ~1630 долларов, а цель последующей коррекции - ~1270 долларов. С погрешностью и той и другой цели в +/-5-10 долларов.

В пользу этого говорит и необходимость закрытия "гэпа" в районе 1265-1308, который остался на графике, как незавершенный гештальт.
Мы прекрасно помним, как в 2008-м году цена аж с уровня 1033 вернулась на 681, чтобы закрыть оставшиеся внизу "гэпы" (сначала 730-772, а затем 680-730) - уровни на графике, на которых цена проторговалась всего один раз (вследствие чего, эти уровни не были в достаточной степени "переварены"). А вот все, что ниже 1267, на мой взгляд, уже было "переварено" в достаточной степени, в первом полугодии 2010 г - поэтому цена туда вниз дальше вниз не пойдет.

Со сроками все намного сложнее, но готов предположить, что первая цель будет достигнута в мае или июне, а вторая - или летом, или в октябре с.г. Глубина коррекции цены золота в евро и рубле, предположительно, будет намного скромнее.

Когда несколько независимых друг от друга инструментов анализа (трендовые, волны Эллиотта, пропорции фибоначчи на нескольких волнах, а также временные циклы) дают сходящиеся "показания", к ним можно прислушаться. Во всяком случае, все работающие гипотезы формируются именно так.

P.S. Остается понять, на фоне каких событий картель устроит такую коррекцию на золоте. 30%-ая коррекция в 2008-м году, помнится, произошла на фоне 3-5-кратного обвала котировок сырья и фондовых индексов. В этот раз, думаю, этот номер не пройдет: золото после октября 2008 г стало контр-циклично к "активам риска". Думаю, на бирже просто тупо введут существенные ограничения в использовании "плеч" (это будет политически оправданно - "шпекулянты чертовы достали!" - особенно на фоне растущих цен на еду и горючку). Скажем, срежут плечи на Комексе с 20, скажем, до 2-х. И все - кирдык наступит очень быстро. Спекулянтов вынесет практически всех.

P.P.S. Да, и кажется, где-то в июне этого года там что-то нехорошее со звездами, какой-то очень "поганый" астрологический аспект, или даже не один - пусть коллеги "звездочеты" меня поправят.

P.P.P.S. Синклер считает, что с какого-то уровня цены (скажем, с 2000 долл за трунцию) может быть полная ликвидация плеч, но я считаю это полным бредом. Тогда сама идея биржи фьючерсов потеряет всякий смысл: зачем платить 100% за поставку золота, скажем, в октябре 2011 г? Если я готов платить 100%, то и получить товар захочу прямо сейчас, никак иначе. А если поставка в октябре, тогда должен иметь возможность неполной оплаты, т.е., по сути, "плеча".

Re: Расчет вероятности дефолта по поставке серебра

Добавлено: 05 авг 2011 23:08
polartoad
bigBUG писал(а):Михаил, будешь ставить "источнику" скипидарную клизму - плесни и от меня стаканчик, че.
"Что ты орешь? Ты молись!
Ты этого пацана, ты должен поцеловать!..
Это ж был полный!.." (с)

Re: Расчет вероятности дефолта по поставке серебра

Добавлено: 06 авг 2011 05:26
ЮС4ДЕ
никакой клизмы - все цены на 5 проц ниже моих продаж.
грех жаловаться

то как был подан инсайд - полностью оправдалось

Re: Расчет вероятности дефолта по поставке серебра

Добавлено: 06 авг 2011 13:20
bigBUG
Да, что-то пошли рынки усыхать... то ли накопленное ожидание дефляка так выходит то ли что-то не понимаем....

Re: Расчет вероятности дефолта по поставке серебра

Добавлено: 06 авг 2011 17:25
ЮС4ДЕ
Ну как же, без живительного QE3 экономика чахнет и усыхает.
Две недели на прогрев этой подачи, а дальше правительство вынужденно пойдет на новое печатание долларов.

После отказа от дефолта стало ясно какой план выбрали - оттягивать жопу до последнего с уходом в гиперинфляцию.

Теперь уже в бабке не ходи. Очередную бифуркацию проскочили

Re: Расчет вероятности дефолта по поставке серебра

Добавлено: 06 авг 2011 20:30
bigBUG
Если уверен, что снова будут куячить - отчего в кеше? Или будешь уходить... куда?

Re: Расчет вероятности дефолта по поставке серебра

Добавлено: 06 авг 2011 20:37
polartoad
Я полагаю, что классического гипера мы не увидим. Будет вялотекущая стагфляция с периодическим отжимом Ынвесторов по 5-10 проц., т.е. сгоранием "виртуальных" активов. Но такая политика выгодна только фин. сектору. В какой-то момент, возможно выборы 2012г., победят сторонники экономии бюджета и сокращения дефицита типа Кэмерона английского, т.е. республиканцы. В этом случае скорее возможен дефляционный сценарий, но под воздействием жесткой реальности политика бдет смячена и в результате мы опять будем иметь вялотекщую стагфляцию, т.е. ту самую мягкую посадку США в вязкое болото оттягивания ужасного конца реструктуризации экономики. Однако конечно нельзя совсем исключать вариант прихода к власти сильного лидера, особенно если указанные процессы ранее начнутся в Европе.

Re: Расчет вероятности дефолта по поставке серебра

Добавлено: 06 авг 2011 21:08
ЮС4ДЕ
потихоньку сажусь в поташ и серебро - но очень потихоньку

Re: Расчет вероятности дефолта по поставке серебра

Добавлено: 06 авг 2011 21:21
polartoad
Министры финансов и главы Центробанков стран "Большой семерки" (группы промышленно развитых стран) проведут телеконференцию, в ходе которой обсудят сложившуюся на финансовых рынках напряженную ситуацию, передает Reuters, со ссылкой на неназванные высокопоставленные источники в европейских дипломатических кругах.

По словам собеседников агентства, дискуссия может состояться сегодня или пройти в два этапа - сегодня и завтра.

Читать полностью: http://top.rbc.ru/economics/06/08/2011/609193.shtml

Re: Расчет вероятности дефолта по поставке серебра

Добавлено: 06 авг 2011 21:24
bigBUG
Мифы это все в основном. Из серебра пробы меньше 999 мало что уходит в воду.

Re: Расчет вероятности дефолта по поставке серебра

Добавлено: 06 авг 2011 22:59
bigBUG
Неа, не мягче. 925 так и вообще твердое, почти как латунь. Да и 999 вполне себе прочное. Посуда штука да, малоликвидная - это не слитки и не монеты.

Re: Расчет вероятности дефолта по поставке серебра

Добавлено: 08 авг 2011 00:22
polartoad
Золотая неделя с Балковским - все жгут напалмом
http://goldenfront.ru/articles/view/zol ... t-amerikan

Re: Расчет вероятности дефолта по поставке серебра

Добавлено: 08 авг 2011 02:42
ЮС4ДЕ
Разведут как пацанов, утро -500 поинтс в пол, объявление о марже на комодах, новость о КУ3 и 500 в потолок

Re: Расчет вероятности дефолта по поставке серебра

Добавлено: 08 авг 2011 21:39
ЮС4ДЕ
ну что, понеслось г@вно по трубам!

-578 поинтс на Доу.
Ждем завтра QE3

Re: Расчет вероятности дефолта по поставке серебра

Добавлено: 09 авг 2011 01:03
polartoad
Я думал, что падение будет больше. Хотя посмотрим, что будет во вторник.

Re: Расчет вероятности дефолта по поставке серебра

Добавлено: 09 авг 2011 01:55
Дмитрий Одинец
Говорят, золото платину перехлестнуло. Таки это паника.

Re: Расчет вероятности дефолта по поставке серебра

Добавлено: 09 авг 2011 05:06
ЮС4ДЕ
Как ясно по инсайду, эта паника у кого надо паника. ЛПРы знали что так будет, значит ситуация расчетная и паникеров отимеют во все щели

Re: Расчет вероятности дефолта по поставке серебра

Добавлено: 09 авг 2011 05:07
ЮС4ДЕ
Ждем завтра в 2 часа по восточному времени выступление Бернанки.

Re: Расчет вероятности дефолта по поставке серебра

Добавлено: 09 авг 2011 08:09
Benedict
А где можно ознакомится с биржевым сленгом? А то шорты и коллы нифига не понимаю.

Re: Расчет вероятности дефолта по поставке серебра

Добавлено: 09 авг 2011 09:24
bigBUG
Benedict писал(а):А где можно ознакомится с биржевым сленгом? А то шорты и коллы нифига не понимаю.
Бык - играющий на повышение.
Медведь - играющий на понижение.
Овца - осторожный игрок не имеющий особых настроений - идёт за толпой (за быками или медведями). Иногда употребляется вместо понятия "свиньи".
Свиньи - идут под нож быкам и медведям...
Квадратный, В сквере (square-квадрат) - трейдер, не имеющий открытых позиций.
Лось - убыток. От Loss.
Слон - прибыль (от чего неизвестно).
Шорт - короткая позиция - продажа.
Лонг - длинная позиция - покупка.
Чойз (choice) - котировка без спреда. Считается, что чойз даётся, когда трейдер надоест брокеру. По правилам хорошего тона считается, что нужно заключать сделку при получении чойза.
Нешто в гугле забанили?)
http://primus.ucoz.ru/index/0-13

Re: Расчет вероятности дефолта по поставке серебра

Добавлено: 09 авг 2011 10:49
Benedict
Short position - короткая позиция (по отношению к определенной валюте). Открытая позиция, при которой количество проданной валюты превышает количество купленной той же валюты.
А в чем различие? Ну на пальцах?
Почему говорят зашортился? Как это выглядит в действиях?
Просто интересно как видит сие участник.

Re: Расчет вероятности дефолта по поставке серебра

Добавлено: 09 авг 2011 11:07
bigBUG
Шорт делается в расчете на падение - трейдер берет бумаги под обеспечение и продает их, рассчитывая после падения снова купить их, получив разницу в профит. Лонг - наоборот.
Все эти игры делаются на плече - у трейдера есть, например, 1/10 суммы на которую идет игра. Интрига с дефолтом по амским ГКО состояла в том, что они часто выступают обеспечением таких сделок, поэтому при падении их стоимости (при дефолте) всем игрунам по всему миру сразу бы потребовалось довнести разницу живыми деньгами. Которых просто столько нет в мире. Что ацки вздуло бы цену на доллар .

Re: Расчет вероятности дефолта по поставке серебра

Добавлено: 09 авг 2011 17:35
ЮС4ДЕ
Спасибо за ликбез, тов BigBUG!

Надо еще упоминуть что такое маржа (залог) и маржин колл - что есть требование довнести маржу.

Осталось 2 с половиной часа до Бернанке, рынок в низком старте
Давно не видели свечек по 500+ пунктов вверх?

Так просто - все умоляют ФРС напечатать еще денег, чтобы спасти инвестиции в ФР и одновременно обесценить собственные сбережения. Сюр какой-то

Re: Расчет вероятности дефолта по поставке серебра

Добавлено: 09 авг 2011 19:51
Чибрикин Илья
Вроде Европа закрылась в плюсе.
Хотя с новостями у меня тут туго.
Что касается указанного противоречия - это если сбереженния есть. Их же может и не быть

Re: Расчет вероятности дефолта по поставке серебра

Добавлено: 09 авг 2011 23:00
bigBUG
Michael Ermak писал(а):Спасибо за ликбез, тов BigBUG!
Да вот что-то торкнуло меня подразобраться в процессе, так что объясняя пытаюсь упорядочить свои мысли в основном).

Re: Расчет вероятности дефолта по поставке серебра

Добавлено: 10 авг 2011 00:29
ЮС4ДЕ
Бернанке ничего не сказал
Оперативная пауза

Re: Расчет вероятности дефолта по поставке серебра

Добавлено: 10 авг 2011 05:08
Benedict
трейдер берет бумаги под обеспечение
Мммм... чо то я тупой седня. То есть берет бумаги без гарантий продажной цены?

Re: Расчет вероятности дефолта по поставке серебра

Добавлено: 10 авг 2011 06:00
ЮС4ДЕ
Да нет, все нормально.

Просто надо уяснить, что спекулятивная игра ведется участниками на заемные ресурсы.

Примерно так: я как игрок прихожу на биржу и выбираю брокера (сам торговать не имею права). Брокер требует от меня депозит, чтобы начать торговлю.
Для этого я вношу американские трежеря (сверхнадежные ААА/теперь АА+) на 80 проц и остальные 20 проц своего залога добиваю кэшом. Понятно, что биржа берет в залог только первоклассные и ликвидные(легко продающиеся) бумаги, а не акции ООО "Заборстрой". Поэтому, так нервно относятся к снижению рейтинга бумаг. Как пример, прием в залог Дедученко(тогда председатель биржевого комитета) разного мусора по указанию Борового разорил в 98 году Российскую Биржу.

Теперь, мой брокер позволяет мне открывать позиции на покупку (лонг). То есть, реально, я занимаю деньги у брокера под обеспечение бондов/трежерей ( у них тоже есть доходность, увеличивающая мою прибыль), чтобы купить на них акций или деривативов.

Тогда, моя прибыль упрощенно есть ЦЕНА ПРОДАЖИ - ЦЕНА ПОКУПКИ - ПРОЦЕНТ ЗА ЗАЕМ ДЕНЕГ У БРОКЕРА НА ВРЕМЯ ТРАНЗАКЦИИ + ПРОЦЕНТ ЗА ВРЕМЯ ТРАНЗАКЦИИ ЗАРАБОТАННЫЙ НА ТРЕЖЕРЯХ. Надо заметить, что максимальный проигрыш ограничен падением цены до нуля. В лонг, как нетрудно понять, встают быки, ожидая роста акций, чтобы результат формулы был положительным. Выигрыш, кстати, не лимитирован в общем случае.

Однако, вместо денег, я могу под свой депозит занять у брокера не деньги, а акции или деривативы. После чего продать их на бирже и получить кэш. За этот кэш я покупаю эти акции обратно, желательно по более низкой цене. В этом случае моя прибыль вычисляется по формуле -(ЦЕНА ПОКУПКИ АКЦИЙ - ЦЕНА ПРОДАЖИ) - ПРОЦЕНТ ЗА ЗАЕМ ДЕНЕГ У БРОКЕРА НА ВРЕМЯ ТРАНЗАКЦИИ + ПРОЦЕНТ ЗА ВРЕМЯ ТРАНЗАКЦИИ ЗАРАБОТАННЫЙ НА ТРЕЖЕРЯХ. То есть, в такой схеме проигрыш не ограничен в случае роста цены акции(реально это размер залога, потом принудительное закрытие позиции). Выигрыш же максимален при падении цены акции до 0. Тогда покупать обратно акции, чтобы вернуть их брокеру даже не обязательно. Описанные выше действия являются открытием короткой позиции - шортА.

В шорты встают медведи ожидая падение рынка.

Шорт много опаснее лонга (проигрыш не лимитирован) и обычно защищается (хэджируется) деривативами - опционами. Но это другая история. Я не буду пока писать, чтобы не запутать.

Биржей запрещено открытие лонгов и шортов по одной и той же бумаге одним и тем же клинтом одновременно. Что не мешает вообще-то это сделать через разных брокеров.

Так понятнее?

Re: Расчет вероятности дефолта по поставке серебра

Добавлено: 11 авг 2011 02:03
Benedict
Брокер требует от меня депозит, чтобы начать торговлю.
Депозит открывается у брокера?
То есть реально я занимаю деньги у брокера под обеспечение бондов/трежерей ( у них тоже есть доходность увеличивающая мою прибыль) чтобы купить акций или деривативов.
То есть если будут убытки для брокера, он вычтет их из обеспечения?
Лонг потому то не ограничено по времени? (покупать можно долго выжидая удобную цену)

Re: Расчет вероятности дефолта по поставке серебра

Добавлено: 11 авг 2011 07:25
ЮС4ДЕ
1. В клиринговой системе биржи на субсчете брокера

2. Если маржа не довнесена игроком для покрытия убытков в 24 часа то залог будет продан в необходимом количестве, а в случае большего проигрыша и позиция будет принудительно закрыта

Лонг - потому что мировой тренд на акциях бычий последнюю сотню лет - покупка акций следует длинному повышательному тренду

Re: Расчет вероятности дефолта по поставке серебра

Добавлено: 11 авг 2011 07:36
Benedict
Теперь кое-что понял. :)

Re: Расчет вероятности дефолта по поставке серебра

Добавлено: 11 авг 2011 07:37
Benedict
позиция будет принудительно закрыта
То есть выгонят с биржи?

Re: Расчет вероятности дефолта по поставке серебра

Добавлено: 11 авг 2011 15:38
ЮС4ДЕ
Обязательно выгонят

Re: Расчет вероятности дефолта по поставке серебра

Добавлено: 15 авг 2011 12:11
Чибрикин Илья
Длинный повышательный тренд - это постоянное вливание в биржи всех видов внешних денег. МММ, короче. Именно этот процесс и делает биржи доходным делом.

Re: Расчет вероятности дефолта по поставке серебра

Добавлено: 15 авг 2011 13:53
bigBUG
Длинный повышателный тренд - следствие экономической экспансии (положительной ставки рефинансирования по монетаристски). Когда она уходит в ноль начинается флаттер навроде наблюдаемого. Рейганомика как апофеоз монетаризма, собссно.

Re: Расчет вероятности дефолта по поставке серебра

Добавлено: 23 авг 2011 07:42
pope
Тов. Ермак! А что вы скажете по поводу роста балтик драй индекс? Подготовка к десантной операции?

Re: Расчет вероятности дефолта по поставке серебра

Добавлено: 23 авг 2011 22:15
ЮС4ДЕ
Да я и не знаю, что думать.
Сыпучие грузы и военная операция не коррелируют.

Re: Расчет вероятности дефолта по поставке серебра

Добавлено: 23 авг 2011 22:21
polartoad
Сегодня смотрел "Экономика курс дня" * на Вести-24, прошла ин-фа, что Бланкфейн нанял адвоката Вайнгартена, который защищал Энроновца и ворлдкомовца, и пошел рост cds на ведущие американские банки.
Михаил, ждем КУКУКУ ?
* - одна из немногих достойных новостных программ на нашем ТВ.

Re: Расчет вероятности дефолта по поставке серебра

Добавлено: 23 авг 2011 23:11
ЮС4ДЕ
там BofA мочат сейчас

похоже на теорию зачистки лишней элитки

Re: Расчет вероятности дефолта по поставке серебра

Добавлено: 23 авг 2011 23:30
polartoad
Вполне может быть. Какой бы мем придумать для обозначения процесса.

Re: Расчет вероятности дефолта по поставке серебра

Добавлено: 23 авг 2011 23:36
ЮС4ДЕ
как какой?!

Боливар не вынесет двоих

Re: Расчет вероятности дефолта по поставке серебра

Добавлено: 23 авг 2011 23:39
Теплов
Michael Ermak писал(а):как какой?!

Боливар не вынесет двоих
"Амбиции уходят вместе с деньгами." :D

Re: Расчет вероятности дефолта по поставке серебра

Добавлено: 23 авг 2011 23:42
ЮС4ДЕ
понты да, амбиции нет

Re: Расчет вероятности дефолта по поставке серебра

Добавлено: 23 авг 2011 23:45
Теплов
Michael Ermak писал(а):понты да, амбиции нет
У кого-то уходят (амбиции), у кого-то нет.
Различение, однако.
Прополка не акт - процесс.

Re: Расчет вероятности дефолта по поставке серебра

Добавлено: 23 авг 2011 23:57
ЮС4ДЕ
это социал-дарвинизм

Re: Март-апрель, рынок драгметов (точнее AG и AU)

Добавлено: 26 сен 2011 16:37
bigBUG
Михаил, а этот страх и трепет, что случился на выходных - неужели это только следствие подъема маржинальных требований?

Re: Март-апрель, рынок драгметов (точнее AG и AU)

Добавлено: 02 окт 2011 06:49
ЮС4ДЕ
Нет, не думаю. Летом народ садился в золото в силу проблем с долгом США и неопределнностью с евро. Сейчас под конец квартала прошло сбрасывание в кэш.

Я согласен с Боссартом, будут пугать дефляком. Еще говорят, что крупные готовится к новому витку рецессии. А это тоже выход в кэш.

Re: Март-апрель, рынок драгметов (точнее AG и AU)

Добавлено: 02 окт 2011 11:38
bigBUG
Мда.. ПГР и окешивание на фсе((.

Re: Золото и Серебро

Добавлено: 11 янв 2012 03:46
pope
А BDI то как повалился после нового года